Usare le Medie Mobili e le bande di bollinger

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Trading System

Per fare investimenti in modo profittevole gli investitori si avvalgono di alcune informazioni (i prezzi precedenti o il volume di trading) e di indicatori matematici che servono ad orientarli verso delle decisioni sulle negoziazioni.

Questo genere di informazioni si possono ottenere attraverso uno strumento molto importante, l’analisi tecnica, utilizzato nel trading online per fare previsioni sul trend futuro dei prezzi degli asset di mercato, osservando e monitorando i dati di mercato storici.

Questo genere di informazioni si acquisiscono solitamente attraverso la lettura di una tabella grafica, aggiornata in tempo reale, che può essere analizzata per stabilire il momento migliore per acquistare o vendere valute, materie prime, indici, azioni etc…

Analisi tecnica con le Medie Mobili

Le medie mobili sono un strumento molto utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Saper usare al meglio le medie mobili può migliorare notevolmente le performance dell’investimento in borsa.

I trader utilizzano le medie mobili per generare segnali operativi di acquisto e di vendita al fine di individuare quelle strategie di investimento e migliorare i rendimenti degli investimenti. Ma le medie mobili devono essere utilizzate insieme ad altri indicatori.

Cosa è la media mobile? Con questa definizione ci si intende riferire alla media di una serie di dati calcolati sommando i valori della serie e dividendo per il numero delle osservazioni. L’obiettivo di questo strumento è quello di delineare con chiarezza la tendenza dei mercati.

Vi sono tre tipologie di medie mobili: 1) la media mobile semplice, 2) la media mobile ponderata, 3) la media mobile esponenziale.

La prima tipologia (media mobile semplice) è quella dal calcolo più immediato e anche quella dal risultato più attendibile. Si ottiene dalla somma dei prezzi di chiusura di un numero di giorni e dalla divisione del risultato per il numero dei giorni stessi.

La media mobile ‘ponderata’ considera, diversamente dalla prima tipologia, i valori recenti rispetto a quelli meno recenti.

La media mobile esponenziale dà maggiore rilevanza ai prezzi più recenti. ll calcolo della media mobile esponenziale si basa sul calcolo del primo valore che è pari al valore calcolato con la media mobile semplice, mentre per gli altri valori si deve calcolare il coefficiente moltiplicativo che rappresenta la base per la definizione delle medie mobili esponenziali.

Le medie mobili possono essere calcolate su durate diverse. Per la determinazione dei trend del mercato si utilizzano medie mobili calcolate su periodi medio-lunghi (dai 50 ai 300 giorni).

Entro questo periodo, la media mobile a 200 giorni è quella più utilizzata per individuare la fase in cui si trova il mercato.

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Le medie mobili sono molto utili per intercettare una tendenza di fondo, se calcolate su periodi di tempo molto ampi. Se utilizzate da sole non sono tuttavia sufficienti per impiegare una strategia di trading funzionale.

Un altro indicatore di analisi tecnica utilizzato per le strategie di trading online sono le Bande di Bollinger (John Bollinger).

Analisi tecnica e Bande di Bollinger

La chiave per interpretare al meglio questo indicatore è data dal concetto della volatilità. Uno dei presupposti su cui si basa questo indicatore è che le bande non forniscono di per sè dei veri e propri segnali, ma delle chiavi di lettura del mercato.

Come possiamo utilizzare questo indicatore? Prima di tutto utilizziamo le bande di Bollinger per definire il trend di fondo, perché la struttura generale si basa su una media mobile, l’indicatore principe del trend.

Poi possiamo trarre degli spunti operativi basandoci sulle indicazioni di volatilità date dall’ampiezza delle bande.

Le bande sono uno strumento dinamico ed evidenziano il restringimento e l’allargamento del mercato. Quando i prezzi sono vicini alla banda superiore abbiamo dei massimi, al contrario abbiamo i prezzi di minimo in prossimità della banda inferiore.

Le bande si compongono di tre curve: la banda mediana, generalmente (che determina il trend intermedio) dalla quale vengono costruite la banda superiore e quella inferiore.

La distanza tra le tre curve rappresenta la volatilità. Le bande di Bollinger riflettono automaticamente le condizioni di mercato.

Quando il mercato diventa più volatile le bande si allargano, mentre durante i periodi di bassa volatilità si restringono.

Fattori da tenere in considerazione nell’utilizzo delle Bande di Bollinger sono: 1) BandWidth, la misura relativa dell’ampiezza delle bande e 2) la misura della posizione dell’ultimo prezzo in relazione alle bande.

L’ampiezza delle bande rappresenta l’indicazione più importante sulla quale sono costruite le bande di Bollinger – la volatilità.

Una contrazione delle deviazioni standard rappresenta una scarsa volatilità, mentre la dilatazione delle bande indica un aumento della volatilità e quindi la possibilità di un movimento direzionale.

L’allargamento delle bande indica l’aumento di volatilità. Un restringimento indica invece un margine più ampio del movimento di mercato generato.

Come usare le Bande di Bollinger + Medie mobili

L’analisi tecnica nel forex è molto apprezzata perché dà l’impressione di fornire le risposte a tutte le domande. Questa percezione è dovuta in primis all’efficacia di tutto l’impianto ma anche dalla notevole quantità di strumenti a disposizione del trader.

Il caso tipico in cui scegliere diventa arduo è quando le alternative sono rappresentate dalle medie mobili e dalle Bande di Bollinger .

Il difficile sta proprio nella scelta degli strumenti, o per meglio dire indicatori di trading, da utilizzare. E’ vero che molti possono essere utilizzati in contemporanea – con lo scopo di recepire il maggior numero di informazioni possibile – ma è altrettanto vero che alcuni si escludono a vicenda, o sono adatti solo a specifiche situazioni.

Graficamente, questi indicatori potrebbero sembrare simili, soprattutto se si utilizzano più medie mobili in una volta. E’ sufficiente però conoscere lo scopo sia delle medie mobili che delle Bande di Bollinger per farsi una idea della diversità che li contraddistingue, e capire a quali situazioni siano più adatte.

Lo scopo delle medie mobili è inquadrare il prezzo rispetto a un preciso arco temporale, in modo da sapere in anticipo se il trend sta cambiando direzione.

Lo scopo delle Bande di Bollinger è invece quello di offrire una misura della volatilità di un asset in un dato momento. Le linee create da questo indicatore, infatti, disegnano delle fasce. E’ proprio l’entrata del prezzo all’interno delle fasce a segnalare una situazione di volatilità.

Ne consegue che l’utilizzo delle medie mobili è adatto più che altro alle valute che godono di una maggiore prevedibilità, dal momento che il loro obiettivo è proprio quello di predire il proseguimento o l’inversione di un trend. Di contro, l’utilizzo delle medie mobili è adatto alle valute caratterizzate da una scarsa predicibilità, visto che il loro scopo è quello di segnalare uno stato di volatilità che, se non è in corso, è di là da venire.

Come si utilizzano le medie mobili?

L’utilizzo più frequente consiste nel considerarle come livelli di supporto o resistenza dinamiche. Da questo punto di vista offrono un grande aiuto, visto che la lettura dei supporti e delle resistenze è molto intuitivo.

Vi invitiamo ad approfondire l’argomento con i seguenti articoli che vi abbiamo già proposto:

Come si usano le Bande di Bollinger?

Quando il prezzo giunge nella fascia dell’ipercomprato, allora occorre comprare, quando giunge nella fascia dell’ipervenduto, allora occorre vendere. Se il prezzo tocca entrambe le fasce, allora è segnalata una situazione di forte volatilità, terreno adatto agli Scalper.

Anche in questo caso vi invitiamo a leggere i seguenti articoli di approfondimento:

Bande di Bollinger: cosa sono e come funzionano. Guida completa

10 Luglio 2020 – 16:57

10 Luglio 2020 – 18:31

Bande di Bollinger: cosa sono e come funzionano? Ecco la guida completa sui metodi di utilizzo di questo strumento ai fini delle operazioni di trading.

Bande di Bollinger: cosa sono e come utilizzarle nella propria strategia di trading?

Le bande di Bollinger sono considerate uno degli strumenti più importanti e più funzionanti nel panorama degli indicatori di analisi tecnica. In particolare fanno parte degli indicatori di volatilità del mercato ma assolvono anche ad altre importanti funzioni tra cui individuare le fasi di ipercomprato/ipervenduto ed il range di oscillazione dei prezzi.

Per le loro caratteristiche, le bande di Bollinger permettono di capire in che modo si muoveranno le valute, anticipando possibili inversioni di tendenza e non solo.
Le bande di Bollinger offrono la possibilità ai trader di creare una strategia vincente e soprattutto efficace. Se usate propriamente possono infatti generare dei segnali di ingresso a mercato molto affidabili e con buone prospettive di guadagno.
Ecco la guida completa sui metodi di utilizzo della bande di Bollinger nel trading.

Bande di Bollinger: cosa sono e come funzionano. Guida completa

Prima di entrare nel vivo della trattazione vediamo prima un po’ di storia e qualche notizia in più su Bollinger, l’ideatore delle bande.

Bande di Bollinger: un po’ di storia

Le bande di Bollinger prendono il nome dal loro ideatore John Bollinger, un analista finanziario americano, che le ha formalizzate ispirandosi alla teoria di John Hurst. Nel libro “Bollinger on Bollinger Bands”, pubblicato nel 2002, Bollinger illustra la sua teoria delle bande di Bollinger.

Nel 1980 Bollinger diventa un operatore finanziario indipendente e poco dopo entra a far parte del Financial News Network del quale sarà capo analista finanziario per ben sette anni.
Proprio in questo periodo comincia ad ideare le Bande e le altre teorie proposte nei suoi libri. Nel 2005 riesce anche a vincere il Lifetime Award for Outstanding Achievement in Technical Analysis, per il grande contributo che ha dato all’analisi tecnica e al suo avanzamento. Bollinger ha poi fondato la Bollinger Capital Management, della quale è il presidente, una società di investimenti che gestisce il denaro e effettua gli investimenti in base alle previsioni dell’analisi tecnica.

Iniziamo adesso a conoscere meglio lo strumento ideato da Bollinger e a capire come funziona.

Bande di Bollinger: cosa sono?

Le bande di Bollinger sono uno degli indicatori più utilizzati nell’ambito dell’analisi tecnica sui mercati. Come accennato prima, la teoria del ricercatore John Hurst è la base delle bande di Bollinger.
Secondo tale teoria, intorno al prezzo di uno strumento finanziario gravitano delle “buste di negoziazione” (envelopes) calcolate con una percentuale che oscilla tra il 3% e il 4%. In queste “buste” è possibile sviluppare importanti idee di trading segnalate appunto dalle bande di Bollinger.

Le bande di Bollinger altro non sono che una media mobile a 20 periodi del prezzo dello strumento oggetto di analisi più le deviazioni standard della media che formano le “sacche” di cui si è parlato prima. Per ottenere le envelopes è necessario calcolare due medie traslandone una verso il basso o verso l’alto di una determinata percentuale.

Questo indicatore nasce per misurare la volatilità del mercato, ma assume poi delle caratteristiche ben più interessanti. Mediante la combinazione delle bande di Bollinger con altri indicatori si può derivare l’inversione di un trend e i momenti migliori di buy/sell.

Molti trader ritengono che le bande di Bollinger offrono i segnali di trading migliori e soprattutto i più affidabili.

Bande di Bollinger: come si ottengono?

Le bande di Bollinger si compongono nel seguente modo:

  • una media Mobile Lineare a N giorni, che rappresenta la linea centrale;
  • la banda superiore si ottiene da una media mobile lineare a cui si somma 2 volte la deviazione standard;
  • la banda inferiore si ottiene da una media mobile lineare a cui si sottrae 2 volte la deviazione standard.

Queste curve si ottengono esclusivamente dallo storico dei prezzi della coppia valutaria presa in esame. Sovrapponendo la curva dei prezzi a queste tre linee si riesce ad avere una figura dell’andamento dei prezzi nel tempo e a visualizzare l’area in cui i prezzi sono contenuti.

Dopo aver visto cosa sono e come funzionano, approfondiamo adesso e scopriamo quali sono i metodi di utilizzo nel trading.

Bande di Bollinger: metodi di utilizzo

I software di trading costruiscono da soli le bande di Bollinger in base a caratteristiche predefinite o scelte dall’utente. Nel particolare, le bande si presentano in questo modo:

La banda superiore e la banda inferiore funzionano come aree di supporto e resistenza dinamiche. In sostanza è come se indicassero fasi di ipercomprato e ipervenduto.
Inoltre, quando si è presenza di una sessione molto movimentata le bande si espandono, mentre in momenti di bassa volatilità le bande si contraggono.

È importante notare che il prezzo tende sempre a tornare verso la linea centrale delle bande. Questo è quello che viene definito il rimbalzo di Bollinger.

In particolare, quando il prezzo arriva in prossimità della banda superiore e la buca il mercato può essere considerato in fase di ipercomprato, a significare una imminente inversione ribassista del trend. In tal caso sarà opportuno aprire una posizione di vendita qualora il prezzo rientri prontamente all’interno della banda superiore.

Viceversa, quando il prezzo arriva in prossimità della banda inferiore e la buca il mercato può essere considerato in fase di ipervenduto, a significare una imminente inversione rialzista del trend. In tal caso sarà opportuno aprire una posizione di acquisto qualora il prezzo rientri prontamente all’interno della banda inferiore.

In entrambi i casi il target va posizionato in corrispondenza della linea centrale.

Diversamente i momenti di restringimento delle bande si possono sfruttare per individuare il momento migliore per piazzare un ordine di breakout.

In questo caso, che viene detto squeeze, si possono avere due differenti situazioni:

  1. le candele rompono la banda superiore che indica una fase di trend rialzista. Dopo la rottura della banda superiore solitamente il prezzo continua la salita;
  2. le candele rompono la banda inferiore che indica l’arrivo di un trend ribassista. Come per il caso precedente dopo la rottura i prezzi continuano a scendere.

Bande di Bollinger: svantaggi e soluzioni

Un problema delle bande di Bollinger è che sono poco resilienti nei periodi di volatilità e che non sempre alle rotture seguono poi continuazioni del movimento.

Ecco perché molti trader affiancano alle bande di Bollinger indicatori in grado di segnalare eventuali divergenze come ad esempio l’indicatore di forza relativa (indicatore RSI) o il money flow index (indicatore MFI) che sono in grado di fornire segnali di conferma unitamente a quelli delle bande di Bollinger.

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