La relazione dell’Eba sulle banche

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Basilea III: relazione EBA sul monitoraggio del sistema bancario europeo

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L’EBA ha pubblicato la settima relazione in merito al monitoraggio, previsto dal Basilea III, sul Sistema bancario europeo.

Questa attività, svolta simultaneamente a quella condotta dal Comitato di Basilea sulla Supervisione Bancaria (BCBS) a livello globale (cfr. contenuti correlati), permette la raccolta di dati aggregati sui ratio di capitale e di liquidità, inclusi il c.d. liquidity coverage ratio (LCR) e il c.d. net stable funding ratio (NSFR)- and leverage ratio (LR) per le banche dell’Unione Europea.

L’esercizio svolto monitora l’impatto della trasposizione dei requisiti imposti da Basilea III sulle banche dell’Unione Europea.

In particolare, monitora l’impatto che si sarebbe ottenuto dalla piena ‘implementazione della Direttiva e del Regolamento sui Requisiti di Capitale (CRDIV/CRR) sul capitale e sui c.d. Risk Weighted Assets (RWA), e l’impatto dell’implementazione del framework di Basilea III sui LCR, NSFR e LR.

I risultati ottenuti mostrano che il Common Equity Tier 1 capital ratio (CET1) delle maggiori banche internazionalmente attive (Banche del Gruppo 1) sarebbe pari mediamente al 10.8% rispetto all’11.7% ai sensi dell’attuale stato di implementazione della regolamentazione.

Nessuna delle Banche del Gruppo 1 si troverebbe comunque a dover fronteggiare ammanchi di capitale per raggiungere il requisito minimo del 4.5%.

Per le Banche del Gruppo 1 l’impatto derivante dalla piena implementazione della CRDIV e del CRR sui ratio di CET1 è principalmente da attribuirsi alla definizione di capitale e, in misura minore, ai cambi per il calcolo del RWA.

Per quanto concerne l’LCR, i risultati indicano che al giugno 2020, l’LCR medio delle Banche del Gruppo 1 sarebbe stato pari al 113%. L’82% dello stesso campione di banche avrebbe già raggiunto il requisito finale imposto da Basilea III pari al 100%.

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I risultati per il NSFR indicano che, al giugno 2020, la media dei NSFR oggetto di piena implementazione per le Banche del Gruppo 1 sarebbe stato pari al 102% e al 111% per le Banche del Gruppo 2.

Infine, la media del LR pienamente implementato sarebbe stato pari al 3.9% per le Banche del Gruppo 1.

La relazione dell’Eba sulle banche

Chi compra opzioni binarie che scommettono sulle azioni quotate in borsa, sa che in questo periodo le piazze affari di tutto il mondo sono sull’ottovolante e si sono dimostrate ipersensibili alle politiche economiche varate dai vari paesi.

Per quanto riguarda il panorama europeo, l’ultima notizia interessante è quella dell’Eba, l’European Banking Authority, che ha pubblicato un rapporto sulla ricapitalizzazione delle banche dell’UE.

La maggior parte degli istituti di credito coinvolti in questa ricapitalizzazione deciso a livello europeo, hanno raggiunto l’obiettivo del 9% definito dal Core Tier 1. Soltanto poche banche hanno dovuto chiedere un supporto supplementare, delle misure alternative di sostegno ai loro paesi.

In questo insieme residuo si colloca anche una realtà italiana: il Monte dei Paschi di Siena che alla fine del mese scorso ha ottenuto un altro sostegno pubblico del valore di 2 miliardi di euro.

Tutte le banche sottoposte al programma definito dall’Eba, hanno subito anche una profonda ristrutturazione che ha dato fiducia ai mercati e agli investitori. A settembre sarà pubblicato il rapporto finale che entra nello specifico della situazione di tutte le 27 banche coinvolte nell’operazione.

I titoli bancari, nel frattempo, fungono da traino per molte piazze, per esempio quella di Madrid che in una giornata molto contrastata come quella di ieri, chiude in positivo, con il +1,17% grazie ai titoli bancari di Caixabank e Bbva.

RELAZIONE PERIODICA EBA SUL MONITORAGGIO DEL CAPITALE DI BASILEA III E AGGIORNAMENTO SULLA CONFORMITÀ DELLE BANCHE UE ALLE MISURE DI LIQUIDITÀ

Informazioni

In data 2 ottobre 2020, l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato due relazioni che monitorano l’impatto dell’attuazione delle riforme finali di Basilea III, nonché l’attuale applicazione delle misure di liquidità nell’UE. La relazione EBA sul monitoraggio del capitale di Basilea III è l’ultima di un esercizio periodico che si avvale della metodologia del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, e non è comparabile con la più estesa richiesta di consulenza pubblicata a luglio 2020. La presente relazione include una valutazione dell’impatto della piena attuazione (prevista per il 2027) del pacchetto di Basilea III sulle banche dell’UE, in base ai dati raccolti al 30 giugno 2020. La relazione sulle misure di liquidità valuta i requisiti in materia di copertura della liquidità attualmente in vigore nell’UE. Complessivamente, l’EBA stima che, una volta pienamente attuate, le riforme di Basilea III determinerebbero un aumento medio del 19,3% del capitale minimo di classe 1 richiesto delle banche UE. Il coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR), che è stato pienamente attuato a gennaio 2020, a giugno 2020 si aggirava intorno al 149% in media, eccedendo in misura sostanziale la soglia minima del 100%.

Risultati del monitoraggio del capitale di Basilea III

I risultati dell’esercizio di monitoraggio del capitale di Basilea III, basati su dati raccolti al 30 giugno 2020, mostrano che il requisito minimo di capitale di classe 1 delle banche europee aumenterebbe del 19,3% alla data di piena attuazione (2027). L’impatto delle riforme basate sul rischio corrisponde al 20,4%, i cui fattori principali sono l’output floor (5,4%) e il rischio operativo (4,7%).

Per conformarsi ai requisiti del Pillar 1 nel nuovo quadro, le banche UE necessiterebbero di 26 miliardi di capitale totale aggiuntivo, di cui 24,9 miliardi di euro di capitale di classe 1.

Cambiamento del capitale minimo richiesto (minimum required capital, MRC) di T1 (Tier 1, classe 1) come percentuale dell’attuale MRC di classe 1 complessivo, dovuti alla piena attuazione di Basilea III (2027) (medie ponderate, in %)

Relazione EBA sulle misure di liquidità

La relazione dell’EBA sulle misure di liquidità mostra che le banche dell’UE hanno continuato a migliorare la propria conformità al coefficiente di copertura della liquidità (LCR). A dicembre 2020, il LCR medio era del 149%. Il deficit lordo aggregato ammontava a 15,7 miliardi di euro, attribuito interamente a quattro banche che hanno monetizzato le rispettive riserve di liquidità in situazioni di stress. Un’analisi approfondita di potenziali disallineamenti valutari nei livelli di LCR suggerisce che le banche tendono a detenere riserve di liquidità significativamente inferiori in alcune valute estere, in particolare il dollaro statunitense e la sterlina britannica. In alcuni casi, i coefficienti LCR in dollari statunitensi o in sterline britanniche rimangono molto al di sotto del 100%. L’analisi dell’impatto del LCR sulle operazioni di prestito non fornisce una prova empirica chiara di tale relazione.

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